> Es muss doch gehen nur die Verbindung zu kappen.
Ja, aber nicht mit SQL. Die Verbindung zum Datenbankserver wird per TCP/IP (oder Sockets bei Unix) vom darunterliegenden Programm verwaltet. Dieses Programm muss die Verbindung aufbauen und wieder trennen. Mit USE wählst du nur eine Datenbank für die aktuellen Statements aus.
Vergleichbar mit einer Netzwerkverbindung und einem Browser. Du kannst mit Firefox auch nicht deine Netzwerkverbindung deaktivieren.

mfg glitzi